概率论中一个重要的概念是关于独立性的概念。如果两个是事件独立事件，分别对应对应两个变量X、Y，那么这两个变量就是相互独立的。如果两个变量是独立的，他们的联合分布就可以简化并存在如下关系：

我们说独立的随机变量可以按照如下定义：当且仅当两个变量X、Y满足P（X，Y）=P（X）*P（Y），我们就说随机变量X、Y是相互独立的。

 

独立性概念是比非相关性更强的一个概念。因为相关性仅指的是线性关系。下面定理对独立变量也成立，当然也对不相关变量成立。

不相关变量乘积预期值的乘法定理：不相关变量乘积预期值等于他们的预期值的乘积。即如果X、Y是不相关的，那么E（XY）=E（X）*E（Y）

 

上面定理在投资有很好的应用，象很多金融变量，象收益（价格与数量的乘积），那么应用上面定理，将会在结算价格与数量乘积的预期值时得到很大的简化。